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6月1日海外学者论坛:龙霈(Pei Lung)

时间: 2016-05-31   来源:   作者:   浏览量:1035   字号:     打印

报告题目:期权定价模型、期权对冲方法

人:龙霈(Pei Lung

报告地点:劝学楼345

报告时间: 2016061日(周三)14:30-16:30

主办单位:金融学院

【报告人简介】

龙霈(Pei Lung),美国丹佛大学睿曼金融学院金融学终身教授、美国丹佛清算所讲座教授,金融学博士,曾在Journal of Financial and QuantitativeAnalysisthe Financial ManagementInternationalReview of Economics & FinanceJournal of Banking and FinanceJournal of Futures Markets等金融学国际杂志发表多篇论文,兼任多个顶级期刊的匿名审稿人。龙霈教授2015年受聘东北财经大学金融学院特聘兼职教授。

61-6日,龙霈教授将为我校教师和研究生连续进行“股票与期权市场交易前沿研究成果系列讲座”,包括:(一)期权定价模型、期权对冲方法;(二)期权交易策略;(三)期权交易策略最新研究成果,主要有:期权合约的波动性风险与风险溢价分析、标普500指数期权隐含波动率平面动态研究、股票与期权市场知情交易、跨大西洋期权波动关联性基于2004-2014美国与澳洲金融机构的研究等。

                                                            金融学院

2016531

撰稿:谭永志    审核:邢天才    单位:金融学院