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《期货及金融衍生品前沿课程》系列讲座(第二期):陈学彬

时间: 2016-04-13   来源:   作者:   浏览量:1065   字号:     打印

《期货及金融衍生品前沿课程》系列讲座(第二期)

报告题目之一:期权套利策略的程序化交易

报告人:陈学彬教授

报告时间:2016414(周四)14:00-下午1700

地点:博学楼110

主办单位:金融学院、研究生院

【报告人简介】

陈学彬,复旦大学金融研究院常务副院长,金融学教授、博士生导师,全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员、中国金融学会常务理事主要研究领域: 货币理论与政策。教授主持了6项国家自然科学基金课题,2项国家社科基金课题,2项教育部课题;先后发表在《经济研究》论文8篇、《金融研究》论文8篇,出版专著、译著9部。

教授的系列讲座共分三讲,分别是:期权套利策略的程序化交易;期权保险策略的程序化交易期权价差策略的程序化交易。

【期货及金融衍生品前沿课程】系列讲座

金融学院将陆续开办的《期货及金融衍生品前沿课程》系列讲座,是继201511月举办的《证券与期货系列讲座》之后的第二期系列学术讲座,是由我校金融学院联合中国期货业协会、上海证券交易所合作开设的精品课堂。本次面向学校硕士研究生、博士研究生和青年教师共讲授15个专题,目的是让大家系统、全面的了解最前沿的金融衍生品理论、方法与程序化交易技术,提升对国内外金融市场和衍生品的认知度,增强学生在就业市场上的竞争力。
    本期15堂系列讲座包括:(1)市场经济与期货市场;(2)“保险+期货”;(3)股指期货及其他权益类衍生品的应用;(4)外汇期货及汇率类衍生品的应用;(5)国债期货及利率衍生品的应用;(6)结构化衍生品的应用;(7)场外衍生品市场的应用;(8中国股票期权市场广要与发挥;(9股票期权交易与模拟系统;(10期权套利策略的程序化交易;(11期权保险策略的程序化交易;(12期权价差策略的程序化交易;13期货及金融衍生品的程序化交易;(14)期货经营机构的业务创新与大市场营销;(15)中国期货市场的国际化。

本期系列讲座的讲师团成员由中国期货业协会、上海证券交易所的高管、专家和高校教师共6人组成,分别是:原中国期货业协会专职副会长兼秘书长李强教授、上海证券交易所衍生品业务部总监助理叶武、助理经理李炬澎先生,复旦大学金融学院博士生导师陈学彬教授、东北财经大学金融学院李健元教授、曲春青博士等。

讲座从414开始,授课方式采用专题学术报告、课堂教学、案例分析、师生座谈等多种方式。讲座总课时为36学时,计2学分。学生经考核合格后,金融学院统一颁发课程证书。

 

撰稿:谭永志  审核:邢天才  赵建国  单位: 金融学院  研究生院